Bancile isi vor taxa clientii in functie de risc

Trecerea la Basel II va permite institutiilor financiare sa alinieze costul creditului la profilul de risc al clientului.

Noul acord de capital detaliaza procedura de evaluare a riscului de credit, ceea ce va ajuta bancile sa-si particularizeze relatiile cu clientii. In timp, aceste modificari vor face posibila acordarea de credite personalizate.
De la 1 ianuarie 2008, bancile romanesti isi vor imbunatati sistemul de management al riscului, odata cu implementarea noului acord de capital Basel II. Acesta va aduce schimbari importante in modul de evaluare a expunerilor, ceea ce va afecta, in cele din urma, si politicile de creditare ale institutiilor financiare.
Pe ansamblu, noul regim extinde aria riscurilor monitorizate. Daca inainte bancile evaluau doar riscul de credit si de piata, acum ele vor tine cont si de riscul operational. Acesta se refera la pierderile care ar putea rezulta la nivelul bancilor din cauza unor erori umane sau de sistem
. „Cerinta de capital aferenta riscului operational se situeaza in medie la 15% din total, insa aceasta poate varia in functie de profilul de risc al unei banci“, afirma Ada Valcea, director executiv pentru risk-management la Raiffeisen Bank. Ea estimeaza ca bancile nu vor fi nevoite sa constituie rezerve suplimentare fata de anul trecut, deoarece BNR a scazut din 2008 rata minima de solvabilitate de la 12 la 8%.

Populatia si IMM-urile sunt favorizate
Cele mai importante schimbari se vor produce in evaluarea riscului de credit. Inainte exista o singura varianta, aplicabila tuturor bancilor, indiferent de specificul activitatii. Practic, expunerea se determina prin atasarea unor ponderi pentru principalele categorii de risc. Acum insa jucatorii vor avea de ales intre trei metode. Metoda standard se aseamana in principiu cu vechea procedura. Dar clasele de risc sunt mai bine diferentiate decat in trecut, astfel ca cerintele de capital sunt evaluate mai precis. In plus
, se extind tipurile de garantii pe care bancile le pot lua in considerare si se introduce o abordare diferentiata pentru imprumuturile acordate populatiei. Un aspect important este ca ponderile de risc la creditele pentru populatie vor fi diminuate. In trecut, expunerea era egala cu valoarea creditelor acordate, deci ponderea de risc era de 100%. Singurele imprumuturi care beneficiau de un tratament
mai favorabil erau creditele pentru locuinte, care aveau o pondere de risc de 50%. Iar cu cat ponderea de risc este mai scazuta, cu atat bancile sunt obligate sa constituie mai putine rezerve, deci costurile indirecte asociate creditului sunt mai reduse. In consecinta, bancile pot acorda imprumuturi cu dobanzi mai mici.
Iar in conditiile Basel II ponderile scad la toate tipurile de credite acordate populatiei. La creditele imobiliare, expunerea va fi egala cu numai 35% din valoarea creditelor, iar la restul imprumuturilor pentru persoane fizice, ponderea de risc coboara de la 100% la 75%.
Ceea ce mai merita subliniat
este ca anumite finantari acordate intreprinderilor mici si mijlocii vor putea fi incadrate in categoria de credite de retail, avand deci atasata o pondere de risc tot de 75%. Pentru aceasta, ele trebuie sa indeplineasca o serie de criterii, cum ar fi sa fie suficient de diversificate - niciun credit sa nu depaseasca 0,2% din portofoliul total de retail -, iar valoarea maxima a unui imprumut sa nu treaca de pragul de un milion de euro. In schimb, creditele acordate companiilor vor avea in varianta standard aceleasi ponderi de risc ca si in trecut, respectiv 100%.

Efectele se vor vedea in timp
Bancherii considera ca aceste schimbari vor conduce in timp la modificari in politica de creditare. „Clientii vor plati pentru serviciile bancare, si in special pentru finantari in functie de profilul individual de risc si de gradul de risc al tranzactiilor desfasurate“, afirma Ada Valcea. Ea precizeaza ca bancile romanesti sunt orientate in prezent mai mult in sensul cresterii activelor decat spre maximizarea veniturilor, astfel ca ramane de vazut daca noile cerinte de capital vor conduce si la scaderea dobanzilor la credite.
Seful BRD, Patrick Gelin, spune ca Basel II are drept obiectiv o mai buna evaluare a riscului fiecarei componente si deci adoptarea unui pricing in consecinta, intr-un context concurential nou. „In Romania, sistemul bancar va ramane pentru moment pe metoda standard si nu credem ca acesta va conduce la modificari semnificative ale conditiilor, intr-o prima etapa“, este de parere Gelin. El crede ca metodele avansate ar permite introducerea unor conditii diferentiate in timp, in ceea ce priveste nivelul mai crescut sau mai scazut al dobanzilor. „Pe de alta parte, trebuie sa se tina seama de faptul ca conditiile de creditare depind de relatia globala pe care o avem cu clientii nostri, precum si de conditiile de reglementare, economice si concurentiale ge-nerale“, subliniaza Gelin.
Potrivit prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu, bancile autohtone au optat pentru evaluarea riscului de credit pe baza metodei standard. Unul dintre motive ar putea fi si faptul ca ele sunt mult mai usor de pus in practica. Acest lucru inseamna ca bancile orientate preponderent spre finantarea populatiei si a micilor afaceri vor fi avantajate in noul context, deoarece vor trebui sa puna deoparte mai putine rezerve.
In afara de metoda standard, institutiile de credit pot alege sa-si evalueze riscul de credit si prin intermediul modelelor interne, care sunt disponibile in doua variante - metoda de baza si cea avansata. Acestea reprezinta, de fapt, cea mai inovativa componenta a acordului Basel II, deoarece evaluarile interne ale bancii devin factori-cheie in determinarea cerintelor de capital. Pentru a le utiliza, institutiile de credit vor avea nevoie de avizul bancii centrale. Aceasta metoda presupune insa eforturi investitionale mai insemnate, avand avantajul ca permite constituirea unor rezerve mai mici la finantarile corporatiste.